Decision Support System for Financial Markets’ Investment Risks Analysis

2018;
: pp. 115 - 121
Автори: 
Kuznietsova Nataliia, Bidyuk Petro

Institute for Applied Systems Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

The article describes the features of the VaR methodology for assessing investment risks in the financial markets of securities. Developed decision support information system allows to calculate expected and unexpected losses on selected stocks and investment portfolio as a whole, as well as to determine the probability of risk’s occurrence and the required amount of reserve capital.

  1. Легка Я. І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об'єкту управління / Я. І. Легка // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – Вип. 20. – С. 289–292.
  2. Башкіров О. В. Порівняльний аналіз VAR-методів оцінки ризику активів банку / О. В. Башкіров // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Вип. 14. – C. 302–309.
  3. Бідюк П. І. Аналіз часових рядів: навч. посіб. / П. І. Бідюк, В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 600 с.
  4. Чубукова И. А. Data Mining / Чубукова И. А. – М.: Бином ЛБЗ, 2008. – 384 с.
  5. Зайченко Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем / ЗайченкоЮ. П. – К.: Слово, 2006. – 352 с.
  6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH /R. Y. Chou // Journal of Applied Econometrics, 1987, No. 3, с. 279–294.
  7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models / P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova // Journal of Automation and Information Sciences. – 2014. – Nо. 46 (10) – P. 11–19.