Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу.
- Легка Я. І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об'єкту управління / Я. І. Легка // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – Вип. 20. – С. 289–292.
- Башкіров О. В. Порівняльний аналіз VAR-методів оцінки ризику активів банку / О. В. Башкіров // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Вип. 14. – C. 302–309.
- Бідюк П. І. Аналіз часових рядів: навч. посіб. / П. І. Бідюк, В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 600 с.
- Чубукова И. А. Data Mining / Чубукова И. А. – М.: Бином ЛБЗ, 2008. – 384 с.
- Зайченко Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем / ЗайченкоЮ. П. – К.: Слово, 2006. – 352 с.
- Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH /R. Y. Chou // Journal of Applied Econometrics, 1987, No. 3, с. 279–294.
- Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models / P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova // Journal of Automation and Information Sciences. – 2014. – Nо. 46 (10) – P. 11–19.