Запропоновано модель часових рядів, що використовує визначення приросту фінансового ринку для прийняття рішень. Приріст визначається швидкістю зміни значень самого ряду, а також розраховується величина зміни швидкості. Запропонована модель реалізована у вигляді цифрового індикатора. За величиною значень індикатора та за допомогою індикатора «стохастика» приймається рішення про входження у ринок та вихід із нього. Від’ємні значення побудованого індикатора вказують на локальний мінімум, додатні — на локальний максимум.
Presented model of time series uses definition of increase of financial series for making decision. Increase determinates by speed of changing of time series and also accounts amount of speed changing. Purposed model realized as digital indicator. The decision about entry or exit from market is taken by measuring amount of indicator and using indicator «stochastic». Negative value of the indicator point out at local minimum, positive value — point out at local maximum.
- Элдер А. Основы биржевой торговли: библиотека трейдера www.herurg.ru, 113 с.
- Жижилев В. И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и ринке ценных бумаг. — М.: Ффинансовый консультант, 2002. — 280 с.
- Отнэс Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. — М: Мир, 1982 — 429 с.
- Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб: Питер, 2003 — 604 с.
- Андреев И.В., Ланнэ А.А. MATLAB для DSP: SPTool — инструмент для расчётацифровых фильтров и спектрального анализа сигналов // Цифровая обработка сигналов. — 2000. — № 2. — С. 6–13.