Деякі особливості ядер лінійних ar arma процесів і їх використання для моделювання інформаційних сигналів
Розглянуто особливості ядер лінійних авторегресивних (AR) випадкових процесів та лінійних авторегресивних з плаваючим середнім (ARMA) випадкових процесів. Стаття включає в себе деякі положення теорії лінійних випадкових процесів, обговорюються методи оцінки і моделювання ядер лінійних AR та ARMA процесів. Розглядаються лінійні стаціонарні AR та ARMA процеси і лінійні AR та ARMA процеси з періодичними структурами та їх характеристичні функції.