волатильність

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом.

This paper proposes a method of finding functional relationships in dynamical systems on the set of input data by clonal hybrid algorithm and clonal synthesized using polynomial algorithm neural network. The technology of building models heteroscedastic processes.