волатильність

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом.

Запропоновано метод пошуку функціональних залежностей у динамічних систе- мах за набором вхідних даних, за допомогою гібридного клонального алгоритму і синтезованої за допомогою клонального алгоритму поліноміальної нейронної мережі. Запропоновано технологію побудови моделей гетероскедастичних процесів.