self-similarity

ГІПОТЕЗА ФРАКТАЛЬНОГО РИНКУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ

У статті розглядаються основні принципи гіпотези фрактального ринку (ГФР) та її застосування у торгівлі і прогнозуванні ринкової ціни. ГФР пропонує нову перспективу для розуміння ринкових динамік, дозволяє виявляти закономірності, які часто не можуть бути враховані традиційними методами аналізу. Особлива увага приділяється масштабним властивостям ринкових даних, що дозволяє застосовувати моделі прогнозування на різних часових інтервалах, від короткострокових до довгострокових прогнозів.

Entropy calculation for networks with determined values of flows in nodes

The paper analyses a network with given input and output flows in each of its nodes.  The basis of this analysis is the algorithm for determining the set of solutions of the linear equations system, using the Gaussian method.  The power of the set determines the structural entropy of the system.  By introducing uncertainty into the value of part of the information flows, the deviation of the network from its equilibrium state is simulated.  The set of potential solutions, as a part of the total set of the system solutions, determines the statistical entropy of the syste

Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних

Наведено результати практичного дослідження завантаженості реального хмарко- вого сховища даних. На основі дослідження встоновлено динамічні характеристики вхідного і вихідного трафіку, а також розподіл апаратних потужностей сервера, що дало змогу побудувати динамічну модель завантаженості та практично довести доцільність використання для цього фрактальних моделей. Практично виявлено параметри часової самоподібності. Реалізована самоподібна модель завантаженості дозволяє з високою точністю прогнозувати завантаженість у часовому розрізі.