У статті розглядаються основні принципи гіпотези фрактального ринку (ГФР) та її застосування у торгівлі і прогнозуванні ринкової ціни. ГФР пропонує нову перспективу для розуміння ринкових динамік, дозволяє виявляти закономірності, які часто не можуть бути враховані традиційними методами аналізу. Особлива увага приділяється масштабним властивостям ринкових даних, що дозволяє застосовувати моделі прогнозування на різних часових інтервалах, від короткострокових до довгострокових прогнозів. ГФР також враховує ймовірність екстремальних подій, що дозволяє покращити оцінку ризиків і підвищити точність прогнозування. Досліджено переваги гіпотези фрактального ринку у порівнянні з традиційними фінансовими гіпотезами, такими, як випадкове блукання та гіпотеза ефективного ринку, та її потенціал для інтеграції з методами машинного навчання для створення більш точних і надійних моделей прогнозування.
[1] Bachelier, L. Théorie de la spéculation. Ann. Sci. L’École Norm. Supérieure 1900, 3, 21–86. Available online: http://archive. numdam.org/article/ASENS_1900_3_17__21_0.pdf https://doi.org/10.24033/asens.476
[2] Fromlet, H. (July 2001). Behavioral Finance-Theory and Practical Application. Business Economics: 63
[3] Зеленський К. Х., Ігнатенко В. М., Коц О. П. Комп’ютерні методи прикладної математики. — К.: Академперіодика, 2022. — 480 с.
[4] Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи: монографія / О.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 401 с.
[5] Домбровський В.С., Пластун О.Л., Пластун В.Л. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – №1. – 2013. – С. 14-20
[6] MetaTrader 4. Trading Platform [electronic resource] / - Mode of access: http://www.alpari.org
[7] Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). "Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets". Journal of Economic Theory. https://doi.org/10.1016/0022-0531(79)90043-7
[8] Сохацька О.М. Фрактальна розмірність міжнародних ф’ючерсних ринків як характеристика їх економічної природи // Журнал європейської економіки. – 2004. – Том. – 3(№ 3). – Вересень. – С. 290-321.
[9] Peters E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, inc, N-Y.
[10] Лук’яненко І. Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід / І. Г. Лук’яненко. — К. : ВД "КМ Академія", 2023. – 500 с.
[11] Демківський Є.О., Демківська Т.І..Прогнозуванн нестаціонарних фінансово-економічних процесів. IV-а Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг»: Київ, КНУТД, 22 жовтня 2020 року, с. 39-40
[12] Дема Д. І. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. за заг. ред. канд. екон. наук. проф. Д. І. Деми ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 447 с.
[13] Габар Ж.В. Фінансовий ринок [Текст] : монографія / Ж. В. Гарбар ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ : КНТЕУ, 2015. 455 с.
[14] Фінансовий ринок [Текст] : підручник; за заг. ред. проф. М. А. Гапонюка ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2014. 419 с.
[15] Глущенко А. С. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні [Текст] : монографія; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021.191 с.