stochastic model

The path integral method in interest rate models

An application of path integral method to Merton and Vasicek stochastic models of interest rate is considered.  Two approaches to a path integral construction are shown.  The first approach consists in using Wieners measure with the following substitution of solutions of stochastic equations into the models.  The second approach is realised by using transformation from Wieners measure to the integral measure related to the stochastic variables of Merton and Vasicek equations.  The introduction of boundary conditions is considered in the second approach in order to remove incorrect time asym

Стохастична модель геодинамічного процесу

Розглядаються питання математичного моделювання геодинамічних процесів локального і регіонального масштабів. Модель процесу повинна одночасно враховувати всі можливі його джерела. Таку вимогу можна забезпечити спільним урахуванням пов'язаних варіацій результатів спостережень зміни різних зовнішніх ознак геодинамічного процесу. В рамках запропонованої стохастичною моделі це завдання вирішується побудовою і використанням властивостей коваріаційних функцій полів різних результатів спостережень.