The paper analyzes the main types of risks and specific methods of risk analysis in planning problems. The approach to analysis and risk modeling in problems planning based on VaR method. The efficiency of parametric and nonparametric methods for evaluating VaR.
1. Лобанов А.А. Чугунов А.В. Энциклопедия финанасового риск-менеджмента. – М.: Альпина Паблишер,2003. – 786 с. 2. Jorion Ph. Finansial risk-management: Second edition. – Hobokon, New Jersey: John Wiley&Sons, 2003.–708 p. 3. Базельский комитет по банковскому надзору. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (рабочий вариант перевода «Банка России»). – Базель, 2004. – http://www.cbr.ru 4. Управління банківськими ризиками: Навч. посібник / Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Т.Г. та ін; За ред. Примостки О.Л. – Київ: КНЕУ, 2007. – 600 с. 5. Яблоков А.І. Методика оцінки та управління валютним ризиком VаR // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 2007, №13, с.121-128.6. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 448 c. 7. Шора О.Є. Застосування VAR – методології в практичній діяльності комерційних банків // Облік і фінанси АПК, 2005, №12, с. 142-145.