Наукастинг ВВП України з урахуванням календаря оприлюднення статистичної інформації

2019;
: cc. 96 - 102
1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті отримано наукастинг квартального ВВП України. Для прогнозування використано динамічну факторну модель на основі одинадцяти основних макро- економічних показників, соціально-економічного розвитку, а саме: реальний ВВП, обсяг промислової продукції, капітальних інвестицій, експорт та імпорт товарів та послуг, оборот роздрібної торгівлі, реальний наявний дохід населення та реальна заробітна плата, індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції за період з 2002 року по ІI квартал 2018. З використанням календаря оприлюднення статистичної інформації оцінено зміну похибки моделі та виявлено, що наукаст можна отримати уже після оприлюднення показника середньої заробітної плати, середніх доходів населення та обсягів промислової продукції, тобто на 53-ій день після звітного періоду.

  1. Giannone D., L. Reichlin, D. Small.Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data. Journal of Monetary Economics. 2008. №55. С. 665– 676.
  2. Jansen W. Jos, Xiaowen Jin, Jasper M. de Winter. Forecasting and nowcasting real GDP: Comparing statistical models and subjective forecasts. International Journal of Forecasting. 2016. №32.2. Р. 411-436.
  3. Foroni  C.,  Marcellino  M.  A  comparison  of  mixed  frequency  approaches  for  nowcasting  Euro  area macroeconomic aggregates. International Journal of Forecasting. 2014. № 30.3. Р. 554-568.
  4. Banbura M., Giannone D., Reichlin L. Nowcasting. ECB Working Paper No. 1275. 2014. 20 р.
  5. Golinelli R., Parigi G. Tracking world trade and GDP in real time. International Journal of Forecasting. 2014. №30. P. 847–862.
  6. Ferrara L. Marsilli C. Nowcasting global economic growth: A factor-augmented mixed-frequency approach . The World Economy. 2018.
  7. Rusnák M. Nowcasting Czech GDP in real time. Economic Modelling. 2016. №54. P. 26-39.
  8. Chernis T., Sekkel R. A dynamic factor model for nowcasting Canadian GDP growth. Empirical Economics. 2017. № 53.1. P.217-234.
  9. Modugno M., Soybilgen B., Yazgan E. Nowcasting Turkish GDP and news decomposition. International Journal of Forecasting. 2016. №32.4. P. 1369-1384.
  10. Aastveit Knut Are, Tørres Trovik. Nowcasting Norwegian GDP: The role of asset prices in a small open economy. Empirical Economics. 2012. №42.1. P. 95-119.
  11. Груй А., Лисенко P. Наукастинг ВВП України за допомогою доповненої факторами моделі VAR (FAVAR) // Вісник Національного банку України. 2017. №. 242. С. 5-14.
  12. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.03.19 ).